Vorteile von TRIX - Triple Exponential Average

Langjährige Leser von Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen Das Magazin erinnert sich vielleicht, dass es Jack Hutson war, ein Herausgeber des Magazins, der TRIX zum ersten Mal der technischen Community vorstellte.

Was ist TRIX?

Der TRIX-Indikator (Triple Exponential Average) ist ein Oszillator, mit dem überverkaufte und überkaufte Märkte identifiziert werden. Er kann auch als Momentum-Indikator verwendet werden. Wie viele Oszillatoren oszilliert TRIX um eine Nulllinie. Wenn es als Oszillator verwendet wird, zeigt ein positiver Wert einen überkauften Markt an, während ein negativer Wert einen überverkauften Markt anzeigt. Wenn TRIX als Impulsindikator verwendet wird, deutet ein positiver Wert darauf hin, dass der Impuls zunimmt, während ein negativer Wert darauf hinweist, dass der Impuls abnimmt. Viele Analysten glauben, dass der TRIX beim Überschreiten der Nulllinie ein Kaufsignal gibt und beim Schließen unter der Nulllinie ein Verkaufssignal. Außerdem können Abweichungen zwischen Preis und TRIX auf signifikante Wendepunkte im Markt hindeuten.

TRIX berechnet einen dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Logs der Preiseingabe über den Zeitraum, der durch die Längeneingabe für den aktuellen Balken angegeben wird. Der aktuelle Balkenwert wird vom vorherigen Balkenwert abgezogen. Dies verhindert, dass Zyklen, die kürzer als die durch die Längeneingabe festgelegte Periode sind, vom Indikator berücksichtigt werden.

Vorteile von TRIX
Zwei Hauptvorteile von TRIX gegenüber anderen Trendfolgeindikatoren sind die hervorragende Filterung des Marktrauschens und die Tendenz, ein Frühindikator zu sein, der nicht hinterherhinkt. Es filtert das Marktrauschen mithilfe der dreifach exponentiellen Durchschnittsberechnung heraus und eliminiert so geringfügige kurzfristige Zyklen, die auf eine Änderung der Marktrichtung hindeuten. Es hat die Fähigkeit, einen Markt anzuführen, da es die Differenz zwischen der "geglätteten" Version der Preisinformationen jedes Balkens misst. Bei der Interpretation als Frühindikator wird TRIX am besten in Verbindung mit einem anderen Market-Timing-Indikator verwendet - dies minimiert falsche Angaben.

Deutung
Auf diesem Diagramm des Dow Jones Industrial Average für die Zeit von September 2001 bis September 2002 können Sie anhand der Pfeile erkennen, dass der TRIX-Indikator vom Höchststand im März 2002 bis zum Tiefststand im Juli 2002 von plus 40,45 gefallen ist auf minus 83.07. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass zwischen dem DJIA-Tuning Süd und dem TRIX-Indikator nach dieser Preisaktion keine Verzögerungszeit besteht. (Tradestation 6 Charting-Software verwendet standardmäßig einen gleitenden Durchschnitt von neun Tagen. Dies erleichtert das Timing der Richtungsbewegungen erheblich.) Je kürzer der Zeitrahmen, desto genauer wird der Indikator die Bewegung in dem Problem anzeigen, das wir sind studieren.

Abbildung 1
Quelle: TradeStation

Die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten bietet einen Vorteil: Indem der Trader beobachtet, wie der schnell gleitende Durchschnitt den langsam gleitenden Durchschnitt kreuzt, kann er die Änderung der Richtung der Preisbewegung erkennen. (Sehen Grundlegendes zur Abweichung der gleitenden durchschnittlichen Deckung.) Die Verwendung von zwei verschiedenen Zeitspannen für den TRIX ist auch eine hervorragende Zeitmessungstechnik.

Figur 2
Quelle: TradeStation

In der obigen Grafik 2001-2002 des S & P 500 Index war die erste unübersehbare Bewegung der Abschwung des Marktes nach den Katastrophen vom 11. September. In der dritten Septemberwoche kam es zu einer anschließenden Erholung mit dem gleitenden 15-Tage-Durchschnitt schneller als der gleitende 30-Tage-Durchschnitt. Bedenken Sie jedoch, dass die Bestätigung des 30-Tage-Indikators konservativer ist und dem durchschnittlichen Buy-and-Hold-Investor versichert, dass sich der Trend wirklich gewendet hat. Sehen Sie sich genau an, wie gut die Turns im 15-Tage-Durchschnitt mit den Turns in der Preisaktion übereinstimmen.

Diese Idee einer Trendlinienverletzung im Preis kann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Martin Pring, ein bekannter Techniker und Autor, hat dies in seinen Schriften vermerkt:

"Wenn eine Serie wie der sich langsam bewegende 30-Tage-TRIX überkauft ist, sich aber immer noch erholt, wird eine Trendlinienverletzung des Preises mit ziemlicher Sicherheit zu einem Höchststand im TRIX führen oder diesem entsprechen. Dies liegt daran, dass eine Trendlinienverletzung einen Aufwärtsbruch signalisiert." Auf das Eindringen folgt entweder ein Rückgang oder eine vorübergehende Seitwärtsbewegung. In beiden Fällen bedeutet dies, dass das zusätzliche Aufwärtsmomentum, das für einen fortschreitenden TRIX erforderlich ist, nicht mehr verfügbar ist. "

Wenn wir uns einige andere Momentum-Indikatoren wie eine Stochastik oder einen Kurs-ROC genauer ansehen, finden wir ein ähnliches Muster.

TRIX ist einer der besten Trendumkehr- und Momentumindikatoren, die wir in unserem täglichen Arsenal haben.

Denken Sie daran, es ist Ihr Geld - investieren Sie es mit Bedacht.

Schau das Video: What is the TRIX Indicator? Triple Exponential Moving Average (Oktober 2019).

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