Verwendung von Elliott Wave für den Handel mit Devisenmärkten

Bezogen auf den Gesamtwert aller Transaktionen hat sich der Forex-Markt zum größten Markt der Welt entwickelt. Mit der zunehmenden Verflechtung der Volkswirtschaften von Ländern auf der ganzen Welt gewinnt das Verhältnis zwischen den Währungen verschiedener Länder an Bedeutung. Diese Entwicklung ist es, die das Interesse an den Devisenmärkten weiter steigert. In diesem Artikel wird eine Methode zum Handel mit Devisenmärkten unter Verwendung der Elliott-Wellentheorie untersucht.
TUTORIAL: Elliott-Wellentheorie

Die Elliott-Wellentheorie
Die Elliott-Wellentheorie ist eine von Ralph Nelson Elliott (1871-1948) entwickelte Analysemethode, die auf der Theorie basiert, dass in der Natur viele Dinge in einem Fünfwellenmuster geschehen. Für die Finanzmärkte gilt die Annahme, dass ein bestimmter Markt in einem Muster von fünf Wellen voranschreitet - drei Aufwärtswellen mit den Nummern 1, 3 und 5 -, die durch zwei Abwärtswellen mit den Nummern 2 und 4 getrennt sind. Die Theorie Ferner gilt, dass auf jede Aufwärtsbewegung mit fünf Wellen eine Abwärtsbewegung folgt, die ebenfalls aus fünf Wellen besteht - diesmal drei Abwärtswellen mit den Nummern 1, 3 und 5, die durch zwei Aufwärtswellen mit den Nummern zwei und vier getrennt sind.

Außerdem gilt die Theorie, dass sich jede der Gegentrendwellen - d. H. Welle Nummer 2 und Nummer 4 - in einem ABC-Muster entfalten wird. Mit anderen Worten, während der Wellen 2 und 4 eines Fünf-Wellen-Aufwärtstrends wird die fragliche Sicherheit einen Teil der Welle 1 in einem Muster zurückverfolgen, das aus zwei kleineren Abwärtswellen (mit A und C bezeichnet) besteht, die durch eine Aufwärtswelle (mit A bezeichnet) getrennt sind B). In ähnlicher Weise wird während der Wellen 2 und 4 eines Abwärtstrends mit fünf Wellen die fragliche Sicherheit einen Teil der Abnahme der Welle in einem Muster zurückverfolgen, das aus zwei kleineren Aufwärtswellen (mit A und C bezeichnet) besteht, die durch eine Abwärtswelle getrennt sind (markiert mit B).

In der Realität entfalten sich die Dinge normalerweise nicht in einem so ordentlichen, sauberen und einfach zu verfolgenden Fünfwellenmuster. Infolgedessen interpretieren viele Personen, die sich für die Elliott-Wellenanalyse einsetzen, die aktuelle Wellenzahl anders als andere Anhänger. Tatsächlich kann argumentiert werden, dass die Elliott-Welle sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft ist und dass verschiedene Interpretationen zu erwarten sind.

Als solches ist es wichtig zu erwähnen, dass es in diesem Artikel nicht so sehr darum geht, wie man einen Elliott Wave Count generiert - da so viele Menschen unterschiedliche Interpretationen haben -, sondern vielmehr darum, wie man Forex-Märkte mit dem Elliott Wave als Antrieb handelt Macht. Für die Zwecke dieses Artikels verwende ich den Elliott-Wellenzählwert, der objektiv von der ProfitSource-Quellensoftware von Hubb generiert wurde. Die Software verfügt über einen automatisierten Algorithmus zur Erzeugung und Anzeige der Wellenzählung.

Es sollte beachtet werden, dass sich die bevorzugte Anzahl basierend auf dem eingebauten Algorithmus von einem Tag zum nächsten dramatisch ändern kann und dass eine andere Person oder ein anderes Programm zu einer anderen Interpretation der Wellenzahl und zu einem bestimmten Zeitpunkt gelangen kann. Der Vorteil dieser Methode ist jedoch, dass die Zählung nach einem objektiven Algorithmus berechnet wird und nicht für subjektive Interpretationen offen ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex-Automatisierungssoftware für freihändigen Handel.)

Die Schritte eines Plans darstellen
Vor Beginn einer Handelskampagne ist es wichtig, einen Plan zu haben. Erstellen wir also einen einfachen Plan für die Verwendung von Elliott Wave als Grundlage für den Handel mit Devisenmärkten. Hier sind die Schritte, die wir anwenden werden:

  • Schritt 1. Wählen Sie eine Methode zum Generieren einer Elliott-Wellenzählung aus.
    Dies kann auf Ihrer eigenen Analyse oder über eine Diagramm- oder Analysesoftware basieren. Wie bereits erwähnt, verwenden wir die von der ProfitSource-Software von HUBB generierte Wellenzählung.
  • Schritt 2. Warten Sie, bis eine Welle 5 beginnt.
    In ProfitSource tritt dies auf, wenn eine mit "3" gekennzeichnete Welle in eine mit "4" gekennzeichnete Welle geändert wird (dies zeigt tatsächlich das Ende von Welle 4 und den Beginn von Welle 5 an). Darauf zu warten, kann der schwierigste Teil sein, denn dieser Schritt kann viel Geduld erfordern. Ein bestimmter einzelner Forex-Markt kann das Setup erfahren, nach dem wir nur ein paar Mal im Jahr suchen.
  • Schritt 3. Überprüfen Sie den Trend mit einem anderen Indikator oder Indikatoren.
    Lange Einrichtungsbestätigung:
    Sobald sich eine Welle 3 über dem Preisbalken in eine Welle 4 ändert, die unter dem Preisbalken markiert ist, werden wir die folgenden Indikatoren bewerten, um zu bestätigen, dass ein Long-Trade erfolgen sollte:
    • 90-tägiger Commodity Channel Index (CCI) ist positiv (d. H. Größer als Null)
    • Der dreitägige relative Stärkeindex kehrt sich für einen Tag nach oben um.

      Diese beiden Bestätigungsaktionen müssen nicht an dem Tag stattfinden, an dem sich die Wellenzahl von 3 auf 4 ändert. Solange die beiden Aktionen an einem Punkt vor der Wellenzahl auftreten, der nicht 4 ist, gilt eine Bestätigung als erfolgt in Kraft und wir werden einen langen Handel eingehen. (Weitere Informationen finden Sie unter Fahren Sie mit der RSI-Achterbahn.)

Kurze Bestätigung des Setups: Sobald sich eine Welle 3 unter dem Preisbalken in eine Welle 4 über dem Preisbalken ändert, werden wir die folgenden Indikatoren bewerten, um zu bestätigen, dass ein Short-Trade durchgeführt werden sollte:

    • 90-Tage-CCI ist negativ (d. H. Größer als Null)
    • Der dreitägige RSI kehrt für einen Tag nach unten um

      Diese beiden Bestätigungsaktionen müssen nicht an dem Tag stattfinden, an dem sich die Wellenzahl von 3 auf 4 ändert. Solange die beiden Aktionen an einem Punkt vor der Wellenzahl auftreten, der nicht 4 ist, gilt eine Bestätigung als erfolgt in Kraft und wir werden einen kurzen Handel eingehen.

  • Schritt 4. Ermitteln Sie einen angemessenen Stop-Loss-Punkt.
    Bei einem langen Setup subtrahieren wir den dreifachen durchschnittlichen Drei-Tage-Real-Bereich vom tief etablierten Vorlauf bis zum Trade als unseren anfänglichen Stop-Loss-Punkt. Für ein kurzes Setup werden wir den hoch etablierten Vorlauf zum Trade um das Dreifache des dreitägigen durchschnittlichen True Range erhöhen und diesen als unseren anfänglichen Stop-Loss-Punkt verwenden (siehe nachfolgendes Beispiel).
  • Schritt 5. Geben Sie die Handels- und Stop-Loss-Order ein.
    Wir gehen davon aus, dass ein Trade zum Eröffnungskurs des nächsten Tages eingegeben wird. Die Stop-Loss-Bestellung wird ebenfalls aufgegeben. Diese Order ist ein Trailing Stop und wir werden jeden Tag, an dem der Handel geöffnet ist, aktualisiert. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Stop-Loss-Reihenfolge - Stellen Sie sicher, dass Sie sie verwenden.)
  • Schritt 6. Erwägen Sie, beim ersten guten Zug Gewinne mitzunehmen und für den Rest der Position einen Stopp einzulegen.

Trade Exit Plan
1. Wenn eine Stop-Loss-Order getroffen wird, wird der gesamte Trade beendet.

2. Wenn der dreitägige RSI 85 oder mehr für einen langen Trade oder 15 oder weniger für einen kurzen Trade erreicht oder wenn sich die Wellenzahl von 4 auf 5 ändert, verkaufen wir die Hälfte und passen unseren Trailing Stop wie folgt an:

  • Für einen langen Trade verwenden wir einen Trailing Stop, der den dreitägigen durchschnittlichen wahren Bereich vom Tief des Vortages einmal subtrahiert.
  • Für einen kurzen Trade verwenden wir einen Trailing Stop, der das 3-Tages-Durchschnittshoch des vorherigen Tages um das 1-Fache erhöht.

3. Wenn sich die Wellenzahl auf etwas anderes als Welle 5 ändert, beenden wir den Handel einfach am nächsten Tag.

Beispiel Setup und Handel
In Abbildung 1 sehen wir den Aufbau für einen kurzen Trade. Am letzten Handelstag erschien die blaue Nummer 4 erstmals über der Preisleiste. Vor dem Tag war in den letzten Tagen unter jedem Preisbalken eine blaue Zahl 3 erschienen. Dies deutet darauf hin, dass sich ein Rückgang der Welle 5 abzeichnet.

Unterhalb des Balkendiagramms sehen Sie, dass der dreitägige RSI am Tag niedriger war und der 90-Tage-CCI im negativen Bereich liegt. Dies bestätigt das Setup und stellt ein Verkaufssignal dar. Daher berechnen wir unseren Stop-Loss-Preis auch, indem wir zum Höchstkurs des aktuellen Tages das Dreifache der durchschnittlichen True Range der letzten drei Tage addieren. Am nächsten Tag wurde das Euro / Yen-Kreuz bei 112,63 verkauft und ein Trailing Stop bei 117,74 eingegeben.

Abbildung 1 - Ein Verkaufs-Short-Setup für das Euro / Yen-Kreuz ist abgeschlossen.

In Abbildung 2 sehen Sie, dass der dreitägige RSI ungefähr einen Monat später einen Wert unter 15 verzeichnete. Am nächsten Tag hätten wir daher die Hälfte unserer Position zu 109,50 zurückgekauft und auch unseren Trailing Stop auf nur einen angepasst mal (anstatt dreimal) der durchschnittliche wahre Bereich in den letzten drei Tagen zum aktuellen Tageshoch addiert, wodurch ein viel engerer nachlaufender Stopp erzeugt wird (dieser engere Stopp wird erst in Abbildung 3 angezeigt).

Abbildung 2 - Dreitägige RSI-Signalgewinnmitnahme; Die Hälfte der Short-Position wird abgedeckt und der Trailing Stop festgezogen.

Schließlich ist in Abbildung 3 zu sehen, dass das Euro / Yen-Verhältnis in den nächsten Wochen leicht gesunken ist. Letztendlich wurde jedoch unser Trailing Stop erreicht und der verbleibende Teil unserer ursprünglichen Short-Position wurde bei 109,44 glattgestellt.

Abbildung 3 - Das nachlaufende Verdeck wurde getroffen. Handel wird verlassen.

Zusammenfassung
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Elliott-Wellenzählung zu interpretieren. Es gibt auch viele Methoden zum Ein- und Aussteigen, sobald ein Signal aufgetreten ist. Dieser Artikel ist nur ein Beispiel für die Ausführung dieser Aufgaben. Welche Methode man letztendlich wählt, sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Implementierung:

  • Entwickeln Sie eine objektive Methode zur Interpretation der aktuellen Elliott-Wellenzahl. Erwägen Sie die Verwendung eines oder mehrerer Filter, um ein gültiges Handelssignal sicherzustellen.
  • Haben Sie immer einen Stop-Loss-Punkt.
  • Erwägen Sie, beim ersten guten Schritt in die erwartete Richtung Gewinne mitzunehmen und dann den Rest mit einem Trailing Stop fahren zu lassen.

(Hintergrundinformationen finden Sie in unserem Artikel über Elliot-Wellentheorie.)

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